S & p swing trading system

Uma estratégia de negociação simples Swing para o S & # 038; P 500.
Swing trading é uma maneira de aproveitar as retrações do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.
Neste artigo, mostro um método simples para negociar o S & P 500 usando um sistema de negociação swing. Eu olho para a lucratividade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver quão robusto é o sistema de entrada.
O que é Swing Trading?
Swing trading é bastante simples. É uma maneira de usar as retrações normais do mercado para entrar nos negócios.
A maneira que eu particularmente gosto de usar o swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar o swing trading. Eu destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é ascendente. Portanto, só vou negociar nessa direção.
Bem feito, o swing trading nos permite maximizar o nosso ganho potencial, minimizando o risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm índices favoráveis ​​de recompensa / risco e aumentar nossas chances de permanecer lucrativas no longo prazo.
Como todas as abordagens de negociação, a negociação de giro tem desvantagens. Durante os mercados com tendência de alta, os traders swing podem perder boas oportunidades de negociação se o preço não retroceder.
A estratégia de negociação simples Swing.
Esta estratégia tem três partes principais:
Para essa estratégia, uso os canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa apenas e se os canais estiverem apontando para cima, entrarei em uma negociação.
A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas de Bollinger se expandem durante a volatilidade do mercado e se contraem durante os períodos de silêncio.
O acionador de entrada é um padrão do Candlestick japonês. Na verdade eu uso um padrão muito simples. Espero que o preço feche abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e, em seguida, procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo uma porcentagem mínima da altura da vela.
Negociando Resultados do Backtest.
Este backtest de negociação foi realizado usando um Modelo Backtest Tradinformed. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades de negociação.
Eu testei essa estratégia no índice S & P 500 no período diário. Eu usei dados de 1990 a 2016.
Para os resultados abaixo eu tive um stop-loss calculado em 3 vezes o ATR. Eu configurei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios padrão. O corpo do gatilho de entrada da vela deve ter pelo menos 65% da altura total da vela (entre a alta e a baixa).

US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
O fórum de comentários do produto do Yahoo agora exige um ID e uma senha válidos do Yahoo para participar.
Agora você precisa fazer login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários para as ideias existentes. Se você não tiver um ID do Yahoo ou a senha do seu ID do Yahoo, inscreva-se para obter uma nova conta.
Se você tiver um ID e uma senha válidos do Yahoo, siga estas etapas se quiser remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil do fórum de comentários do produto do Yahoo.
Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia…
Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Xnxx vedios.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.
Desinformação na ordem DVD.
Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?
yahoo, pare de bloquear email.
Passados ​​vários meses agora, o Yahoo tem bloqueado um servidor que pára nosso e-mail.
O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

O Swing Trader tem um ótimo histórico com mais de 248 negociações ao vivo registradas.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções não é para todos e envolve risco substancial de perda.
Painel do Produto & ndash; O comerciante do balanço.
Os dados a seguir representam retornos walk-forward compilados do Tradestation. Este sistema de negociação de futuros utiliza nossas duas estratégias de melhor desempenho desde o início.
* Estimativa de fechamento de negociação para fechamento de negociação com base no período de adiantamento / ausência de amostra (veja o aviso abaixo). Note que perdas maiores que as indicadas são possíveis. O Draw Down máximo pode ser usado para determinar a medida de risco envolvida em qualquer sistema de negociação. Ele representa a perda máxima de pico a vale vista na conta durante o período de negociação de longa duração.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou insuficiente pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
A Curva de Equidade de Avanço do Swing Trader.
A seguinte curva de patrimônio mostra o saldo hipotético pós-otimização, fora da amostra, para esse sistema automatizado de negociação de futuros. O back-testing tem limitações significativas & ndash; portanto, a comparação de uma curva de patrimônio fora da amostra / walk-forward com a curva de equidade na amostra / testada novamente pode fornecer informações úteis em relação à eficiência de um algoritmo.
Essa curva de patrimônio representa os resultados de avanço desde que este pacote foi otimizado pela última vez em outubro de 2015. Não é composto, um contrato foi utilizado em cada negociação. Esse sistema de negociação algorítmica negocia 1 contrato por US $ 15.000. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores.
A Curva de Patrimônio Back-Tested do Swing Trader.
A curva de patrimônio a seguir mostra a curva de capital testada para o trader swing. A inclinação da linha de tendência adicionada pode ser comparada à inclinação da curva de patrimônio líquido fora da amostra / adiantada (acima) para se obter um indicador da eficiência desse sistema de negociação. Entre outras estatísticas, você também pode comparar o ganho médio por negociação, a redução máxima e o percentual lucrativo para determinar a eficiência de um sistema de negociação. Ao fazer isso, compararemos os números com back-testing com os números ao vivo (walk-forward) & ndash; esperando que eles se alinhassem de maneira razoavelmente consistente.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou insuficiente pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
A Lista de Negociação do Swing Trader: Não Composta, Negociando $ 60.000 (4 Units)
Os dados assumem uma conta inicial de US $ 60.000, negociando 4 Units (4 contratos por negociação). Inclui comissão. Os resultados são considerados walk-forward, o que significa que eles estão fora da amostra. As operações que mostram desvios são hipotéticas, enquanto as transações com desvios zero são obtidas de contas de corretagem reais. Estes dados não são compostos (ou seja, durante todo o período, apenas 4 contratos foram negociados).
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou insuficiente pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Os recursos do Swing Trader:
Comércios nossos dois mais bem sucedidos Algos.
Troca os nossos dois algoritmos mais bem sucedidos desde que foi lançado. O Momentum & amp; As estratégias de notas do Tesouro foram negociadas ao vivo desde dezembro de 2014 e outubro de 2015, respectivamente. Nesse sistema combinado, o desempenho é registrado com eficácia quando as duas estratégias foram ativadas.
Sistema de Negociação de Futuros Automatizado de 100%.
O Swing Trader é um sistema de negociação de futuros totalmente automatizado, com compromisso de tempo zero necessário. Receba alertas comerciais em tempo real no seu telefone e declarações diárias.
Tem Traded Live por quase 2 anos.
O Algoritmo da Nota do Tesouro foi otimizado pela última vez em dezembro de 2014, enquanto o algoritmo do momento em outubro de 2015. Esses dois algoritmos foram nossos algoritmos mais bem-sucedidos e foram selecionados para esse pacote com base em seu desempenho de caminhada / fora da amostra. Visite nossa página Algorithmic Trading Statements para ver as declarações reais das contas que negociam este pacote.
Mercado Luid Traded.
Coloca os negócios do swing no S & amp; P Emini Futures (ES) e no Ten Year Note (TY) & ndash; dois dos instrumentos de futuros mais líquidos disponíveis.

E-mini S & # 038; P 500 Swing Trading System.
O S & P 500 não é um mercado que incluo na minha carteira de futuros de commodities diversificada. Por quê? & # 8211; Porque não se move como outras mercadorias ou futuros.
As tendências são constantemente recuadas, causando muitas oscilações menores dentro da tendência maior. É um mercado de reversão à média que gasta grande parte do tempo oscilando para cima e para baixo, atravessando um nível de equilíbrio.
Movimentos direcionais fortes são mais propensos a serem seguidos por uma reação contrária, em vez de uma continuação imediata desse movimento. Então, tentar perseguir as novas tendências simplesmente não funciona bem ao negociar índices do mercado de ações.
Com essas características em mente, o primeiro passo para criar um sistema negociável para o e-mini s & amp; P 500 é definir um ponto de equilíbrio e, em seguida, medir a distribuição de preço em torno desse nível.
Mapeamento de Distribuição de Preços.
Usar uma média móvel muito curta do preço médio faz um bom trabalho em definir um ponto de equilíbrio utilizável. Uma distribuição pode então ser calculada em torno desse equilíbrio subtraindo o ponto de equilíbrio do preço de mercado.
Para normalizar essas leituras quanto à volatilidade, esse resultado é então dividido pelo recente intervalo diário de preço. O resultado é assim & # 8230;
As linhas +1 e -1 são desenhadas no gráfico para fornecer uma referência à escala. Observe como as movimentações além dessas linhas retornam rapidamente para passar pelo equilíbrio na linha zero. Muitas vezes esse recuo oscila até o outro extremo do espectro em apenas alguns dias.
Direção de tendência.
A Distribuição MA nos diz o que está acontecendo em curtíssimo prazo usando apenas algumas semanas de dados. Um cálculo de tendência nos diz o que está acontecendo com uma visão muito mais ampla. Precisamos desta medida de tendência para definir o & # 8220; Big Picture & # 8221; enquanto o MA Distribution nos diz o que está acontecendo agora, em um período negociável.
Uma média móvel simples dos últimos 6 a 9 meses será usada para referenciar a tendência. Quando o preço de fechamento está acima dessa média móvel, a Tendência está Alta e, quando o fechamento está abaixo da média móvel, a Tendência está Inativa.
Quando a tendência é para cima, o sistema levará apenas longas negociações.
Quando a tendência é para baixo, o sistema terá apenas operações curtas.
Negociando os pullbacks.
Quando o preço está tendendo direcionalmente, as probabilidades são de que continue nessa direção. O que nós não queremos fazer é pular na tendência quando está fazendo novos extremos. Em vez disso, entraremos em retrocessos para a tendência maior.
A Direção de tendência definirá a direção de negociação e a Distribuição de MA fornecerá o gatilho para entrar no mercado durante retrocessos significativos para a tendência principal.
Sinal de Compra = Direção de Tendência está para Cima e a Distribuição MA registra um Retorno significativo, ou seja, um valor negativo.
Sinal de Venda = Direção de Tendência está Inativo e a Distribuição MA registra um Retorno significativo, ou seja, um valor positivo.
Saindo do comércio.
A saída é onde o dinheiro é feito. Descobrir onde entrar é a parte fácil, encontrar uma boa saída é sempre um desafio.
Eu gosto de começar com a mesma lógica usada na entrada ao procurar uma boa saída. E para este sistema, o ponto de Equilíbrio parece uma saída lógica. A observação explicada no início sobre o preço S & amp; P que atravessa continuamente o ponto de equilíbrio, passando de um extremo ao outro, é o que queremos captar.
Entre nos extremos e saia em equilíbrio segue essa observação inicial.
Saia para Negociações Long e Short = A Distribuição MA cruza zero.
O preço não vai sempre de um extremo ao outro, mas ele volta e toca repetidamente em equilíbrio.
Desempenho comercial.
Para a execução inicial, vou usar apenas contratos únicos. Para cada sinal de compra e venda, o sistema negociará 1 contrato. Apenas uma entrada Long ou uma entrada curta será permitida por vez. Isso significa que Se o sistema for Long e, em seguida, outra entrada de compra for acionada, ela será ignorada, pois o sistema já possui uma posição longa. O mesmo para o lado curto.
Tanto a curva de capital quanto a redução percentual parecem boas. Todos os saques foram contidos dentro de 8% do patrimônio líquido anterior. Mas esta é uma base de um contrato, então o percentual de redução não significa muito, já que não estamos aumentando os lucros.
Dimensionamento de posição.
Obviamente, não negociaríamos um contrato por negociação por 10 anos seguidos. Em vez disso, o número de contratos a serem negociados para cada sinal deve ser calculado com base no patrimônio da conta e / ou no risco da posição. Com o tempo, isso resultará em um aumento do tamanho da posição conforme o patrimônio aumenta.
E, da mesma forma, o tamanho da posição será reduzido quando o capital estiver se contraindo e / ou o risco de posição aumentar. Este dimensionamento de posição serve para "normalizar" todas as negociações ao longo do tempo, aumentando e diminuindo os contratos por negociação em resposta à volatilidade de preços e / ou capital disponível.
Neste caso, estamos lidando com apenas um símbolo, mas ainda queremos normalizar a volatilidade dos preços em uma base de negociação por negociação para tornar todos os negócios tão iguais quanto possível, independentemente da volatilidade dos preços atuais.
Isso pode ser feito calculando-se um risco em dólar usando a faixa média diária recente multiplicada pelo valor do ponto E-mini S & P em dólar. Em seguida, determinamos a porcentagem de capital para risco por comércio e dividimos isso pelo risco do dólar. De lá, podemos calcular o tamanho da posição para cada negociação.
Os resultados de desempenho com base em 5% de risco por negociação e 10% de risco por negociação são os seguintes: # 8230;
Em 5%, o rebaixamento máximo é de 22,6%. Para alguns, isso pode não ser suficiente, então na segunda rodada aumentei para 10%. Agora, o rebaixamento máximo é de 42%, o que pode ser demais para alguns. Tenho certeza de que a maioria de vocês pode encontrar um equilíbrio em algum lugar desse espectro.
De qualquer forma, o intervalo de taxas médias de crescimento composto entre 45.91 e 119.21 é fantástico. Especialmente considerando que este é um sistema de mercado único que não se beneficia da diversificação da carteira.
Esses resultados foram obtidos usando um patrimônio inicial de US $ 10.000. Começar com mais seria ideal, porque com 10k você pode não ser capaz de fazer todas as negociações no começo.
Mas aqui está uma ideia melhor, mesmo que você tenha capital inicial suficiente, use opções para reduzir o risco e aumentar o retorno sobre o investimento. O S & P 500 oferece excelentes oportunidades de distribuição de opções devido à constante inclinação acentuada da volatilidade.
Combine isso com sinais comerciais que são quase 80% precisos e os retornos poderiam ser ainda melhores do que negociar os contratos futuros. O tempo médio de espera para este sistema é de 6 dias, portanto, os spreads de débito são perfeitamente adequados para negociação.
Código de TradeStation e calculadora de planilhas.
Se você está interessado em negociar este sistema eu montei um download com tudo que você precisa. Nenhum software especial é necessário, apenas dados de preço para o S & amp; P 500. Conecte alguns valores na planilha fornecida e as entradas e saídas comerciais são calculadas para você.
O TradeStation ELD é fornecido se você quiser fazer mais testes. O código EasyLanguage também é salvo em um arquivo de texto que pode ser usado para carregar no software MultiCharts ou usado como pseudocódigo se você quiser codificar este sistema para outra plataforma.
O algoritmo de gerenciamento de dinheiro usado para calcular os resultados compostos é uma parte do arquivo easylanguage. Pode ser ativado ou desativado como uma entrada nas configurações da estratégia.
Compre agora & # 8211; US $ 45
Este é um download digital instantâneo. Após o pagamento, verifique seu e-mail paypal para obter instruções de download. Verifique suas pastas de spam / lixo eletrônico se você não visualizar o e-mail imediatamente.

Sistema de negociação S & p swing
Há períodos de baixa atividade, mas isso é bom, já que é melhor usar a linha lateral do que perder dinheiro. Eu prefiro os negócios de alta probabilidade que Bob Dylan oferece.
O sistema de negociação mais estável.
É o sistema comercial mais estável que eu já negociei. Bob Dylan não troca muito, mas quase todos os sinais são emitidos a tempo.
Bob Dylan é um sistema excepcional.
Ele é um operador muito disciplinado, que não conseguiu negociar até o momento certo. Eu paguei por 2 anos de assinatura com os lucros do meu primeiro negócio. Eu recomendo este sistema.
Um ótimo sistema.
Este é um ótimo sistema, nos bastidores esperando o momento de entrar e já vem fazendo isso há algum tempo !!
Excelente sistema.
No ano passado, eu assinei cerca de seis sistemas aqui no C2 e Bob Dylan se apresentou de maneira mais consistente para mim. Passou alguns meses sem um único negócio, e isso foi um pouco frustrante. No entanto, quando fez o comércio, os resultados foram excelentes e mais do que compensaram as taxas de assinatura. O desenvolvedor parece saber o que ele está fazendo, e entra no mercado apenas nos momentos mais oportunos. Com base no desempenho do ano passado, é um dos poucos sistemas em que tentei sentir-me confiante na configuração e no esquecimento. Por enquanto, tudo bem.
Um sistema raro.
Eu tenho 20 anos de experiência com o timing do mercado. É raro encontrar um sistema que tenha disciplina. Este sistema passou 6 meses sem negociação. Com a maioria dos outros sistemas, o autor ficava impaciente e ajustava o sistema para gerar mais negócios. Bravo. E eu tenho negociado automaticamente e descobri que os preenchimentos são precisos com o sistema. Também é raro
Eu recomendo este sistema.
Embora o sistema negoceie com pouca freqüência, todos os 4 negócios subseqüentes tiveram lucro. Bastante louvável! Eu coloquei um stop loss automático de $ 2.000, mas não tive que invocar & # 8221; ainda. Eu recomendo este sistema.
Sistema impressionante.
Embora não troque muito, bate o mercado & amp; quase tudo mais lá fora. Com um histórico de 11 anos, este é um fabricante de dinheiro comprovado ao longo do tempo!
Moneymaker consistente.
Um raro fazedor de dinheiro consistente (negociação de futuros) no Collective2, com um registro sólido de dois anos. Devido à natureza da estratégia de compra excessiva / venda excessiva de buy-in, em algumas ocasiones rebaixamentos profundos, portanto, se você puder viver com os drawdowns, recomendo vivamente este programa.
Nada semelhante a este sistema!
Eu por acaso visitei este site de provedor de sistema em 6/11/2009, o site tem uma mensagem simples. Existe algum sistema melhor desse tipo lá fora? Eu não consegui encontrar nenhum, mas se você puder nos informar. Até a data em que minha pesquisa continua,
Encorajando Resultados.
Com uma breve experiência até agora, não posso dar uma avaliação melhor, talvez, do que ter meu dinheiro com esse fornecedor. Sua comunicação é oportuna e direta. E muito apreciado. Acima de tudo, os resultados são encorajadores!
Questões? Por favor, pergunte sp500tradingsystems1 no Gmail ou use a página de contato.

Um sistema simples S & # 038;
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep it Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, ou seja, serem robustos. Neste artigo, desejo fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra keep-it-simple e só pode inspirá-lo a criar um sistema rentável.
Simple S & amp; P Futures System.
O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor do que o fechamento há 6 dias, compre (insira longo). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento há 6 dias, venda (sair por muito tempo).
Abaixo está uma imagem do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros do E-mini S & P.
Configurações Ambientais.
Eu codifiquei as regras acima no EasyLanguage e testei no mercado de futuros do E-mini S & P voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes neste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta inicial de US $ 25.000 Datas testadas de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P & amp; L não é acumulado ao patrimônio inicial $ 30 foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas.
Resultados de linha de base.
Abaixo está a curva de capital para negociação do contrato futuro de E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de patrimônio parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva de capital é o levantamento semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que chega ao intervalo de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que regras simples podem ser bastante poderosas e ser o começo de um ótimo sistema. Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Vamos ver & # 8230;
Filtro do regime de Bull / Bear.
Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir amplamente o mercado em dois modos distintos: otimista ou pessimista. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas fazer negócios longos quando estamos em um mercado em alta. Eu estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de lookback para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 10 e 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
Podemos ver claramente que há uma tendência geral de diminuir o lucro à medida que você aumenta a duração do período de retrospectiva. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto ganhamos menos, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por negociação. Também reduzimos muito o rebaixamento. Eu diria que estamos eliminando uma série de negociações perdedoras, tendo apenas negociações durante um mercado altista.
Filtro de Volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda da volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado sobe e espreita à medida que o mercado cai e faz novas baixas. Alguns sistemas se saem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros se saem melhor em momentos mais tranquilos. Como vamos medir a volatilidade? Nós vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice S & P 500 e é freqüentemente chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu vou usar o VIX de uma maneira muito simples. Vou levar a média do valor VIX diário ao longo de vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o atual VIX estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX estiver prestes a cair.
Mas qual valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 5 e 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples do VIX estão abaixo.
É um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam aproximadamente o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro líquido médio de negociação e rebaixamento reduzido. O filtro de regime chega a US $ 34.000 em lucro líquido de forma mais eficaz, com apenas 198 negociações, quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Um dos filtros adicionados ao conceito de linha de base foi um passo seguinte & # 8221; para um sistema potencialmente lucrativo. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtros VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novas elevações de capital em 2014.
Sistema simples S & amp; P com filtro Regime (arquivo de texto) Simple S & amp; P System VIX Filter (arquivo de texto) Simple S & amp; P System Both (TradeStation ELD) Simple S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Sistema de negociação S & p swing
Swing trading é tudo sobre a tendência!
Os operadores do Swing tentam capturar as mudanças de direção do mercado ao longo de dias, semanas ou até meses - é um estilo de negociação muito menos agressivo do que ser um scalper ou day trader, mas é mais agressivo, mais lucrativo e mais seguro do que ser um tipo de investidor para comprar e manter.
A razão pela qual é chamada de 'swing' é porque os preços de uma determinada ação oscilam, de um estado sobre-vendido para um estado sobre-comprado - tentamos capitalizar esses desequilíbrios.
Os comerciantes profissionais criam o que é chamado de "Campanha". Basicamente, eles formulam um plano para acumular (comprar) ações e levá-las a preços cada vez mais altos, depois distribuem (vendem) ações e inundam o mercado com tanta oferta de ações que os preços caem normalmente muito rapidamente e às vezes de forma muito significativa .
Bem, durante a ascensão e queda de sua campanha, há pequenas correções ao longo do caminho - O comerciante de swing procura lucrar com essas correções menores, bem como os movimentos maiores pelos profissionais.
O que é um Swing Trade?
Abaixo estão exemplos de negociações com base em um gráfico S & amp; P500 de 1 ano. É uma questão de pegar as tendências naturais (se você pode chamar de intervenção profissional, 'natural') do movimento dos preços.
Sem um sistema de negociação de swing comprovado para seguir essas grandes tendências no mercado de ações, o sucesso pode ser difícil. Mas uma vez que você encontre um sistema que funcione, ações de negociação, ETFs e a maioria dos outros tipos de títulos podem ser um método de negociação de baixo risco e lucrativo. Mesmo investidores como Warren Buffet, que por muitos é considerado um investidor em valor, mas que na realidade é conhecido como um negociante de longo prazo de muito sucesso, é um operador de swing de longo prazo.
Por que continuar a ser uma vítima no mercado de ações, quando você poderia negociar ao lado dos grandes jogadores e ganhar consistentemente ano após ano. Torne-se um membro C2Vtrader gratuito por 30 dias. sem risco, sem preocupações.

Melhor Swing Trading System.
O melhor sistema de negociação Swing no mundo.
Durante os últimos meses, recebi mais de cem e-mails de traders me perguntando qual é o melhor sistema de negociação swing e como eles podem comprar ou criar um sistema para eles mesmos. Eu pensei em escrever um artigo detalhando este tópico importante para que os negociadores pudessem entender o verdadeiro problema em questão.
A maioria dos traders que começam a passar por um processo, este processo feliz ou infelizmente dependendo de como você o vê, é notavelmente similar para a maioria dos traders.
Os comerciantes dos estágios atravessam para encontrar o melhor sistema de troca do balanço.
A primeira etapa pela qual a maioria dos traders passa é quando eles descobrem que a negociação é a emoção e os pensamentos de ganhar dinheiro. Vamos enfrentá-lo, as pessoas não se interessam em negociação para que eles possam olhar para o mercado todos os dias, as pessoas são atraídas para os mercados e ganhar dinheiro com os mercados. Esta é a fase em que os comerciantes criam idéias em sua mente sobre os mercados.
Normalmente, os operadores subestimam a dificuldade do comércio lucrativo nesta fase e são movidos por anúncios e livros que eles lêem sobre como ganhar dinheiro fácil e como alguém pode ganhar dinheiro se seguir regras simples.
Eventualmente, depois de algumas semanas ou meses de negociação, duas coisas acontecerão. O comerciante ou percebe que a negociação é substancialmente mais difícil e exigirá trabalho e dedicação para aprender a fazê-lo corretamente ou o comerciante desiste.
O comerciante que continua e persevera, começa a entender que a negociação não é tão fácil como ele / ela foi levado a acreditar no começo para encontrar o melhor sistema de negociação de swing.
Aprenda tudo sobre os mercados e todos os estágios de indicadores técnicos.
Este é o estágio em que o profissional começa a fazer pesquisas reais e começa a aprender sobre todos os diferentes indicadores e como usá-los adequadamente. O trader ainda acredita que eles podem apenas criar o melhor sistema de negociação swing ou comprar um sistema simples e eles se tornarão lucrativos.
Chamo isso de fascínio do indicador de estágio, porque durante esta fase, o comerciante faz uma pesquisa para encontrar o indicador perfeito, aquele que produzirá a maior porcentagem de negócios lucrativos com o menor risco.
Muitos comerciantes ficam presos nesta fase e nunca se movem para além dela. Estes são os comerciantes que acreditam que quanto mais eles sabem, mais rentáveis ​​se tornarão. A cada poucas semanas, eles compram um indicador diferente que promete dinheiro fácil, compram livros que negociam livros que prometem o mundo e partem em uma missão para encontrar o indicador perfeito. Este é um estágio muito comum para os traders e o estágio mais comum para os investidores caírem.
Tomando a responsabilidade pessoal por seus resultados de negociação.
O próximo estágio é o estágio da perspectiva do self, isto é, quando o trader percebe que é preciso mais do que um indicador para se tornar um trader bem-sucedido. Eles começam a questionar qual é o melhor sistema de negociação do swing e começam a olhar para si mesmos um pouco mais. Esta é a fase em que o comerciante percebe que seu estado mental tem tudo a ver com ganhar dinheiro.
A parte interessante sobre esta fase é que os comerciantes começam a assumir a responsabilidade por suas ações e começam a entender que a negociação lucrativa está dentro deles e nenhum indicador fará deles um negociante rentável se eles não estiverem mentalmente preparados para isso.
Eles começam a entender que a psicologia tem muito mais a ver com rentabilidade do que acreditavam originalmente. O comerciante finalmente percebe que a busca pelo melhor sistema de negociação de swing começa com aprender mais sobre si mesmo, em seguida, apenas encontrando o indicador perfeito.
É quando o trader começa a aprender sobre expectativa positiva, controle de risco, gerenciamento de dinheiro. O comerciante lentamente começa a deixar ir suas noções preconcebidas sobre os mercados e começa a se concentrar no que realmente importa.
O comerciante começa a criar suas próprias estratégias e técnicas que se encaixam em sua própria predisposição. Em vez de se concentrar em obter indicadores rápidos ricos, o profissional foca-se em indicadores que funcionam bem com a sua personalidade.
Este é o estágio em que os comerciantes começam a entender, para entender o que é a negociação real. As perguntas que o comerciante faz são muito diferentes do que quando ele começou. Eu normalmente posso dizer em menos de 1 minuto falando com traders quando eles estão no palco.
Infelizmente, muitos comerciantes não alcançam esse estágio, perdem seu capital comercial, desenvolvem sentimentos negativos em relação aos mercados ou perdem a fé em suas habilidades para lucrar com a negociação ou, pior ainda, com uma combinação dos três.
Em conclusão.
O próprio comerciante tem que perceber qual é o melhor sistema de negociação do swing para ele. Todo mundo é diferente e cada sistema ou método de negociação vai caber cada pessoa de forma diferente. Alguns traders aderem aos métodos de fuga e outros apenas trocam as reversões. É tudo sobre o que funciona para você e você tem que ser o único a descobrir isso.
Nosso trabalho é ajudá-lo a passar por esses estágios da forma mais rápida e indolor possível e ajudá-lo a encontrar um sistema ou estratégia que se adapte à sua personalidade. Somos pessoas como você que tiveram que passar por esses estágios. Ajudamos milhares de traders a encontrar o melhor sistema de negociação de swing que se encaixa em sua personalidade e podemos fazer o mesmo por você.
Você pode entrar em contato comigo pelo support @ marketgeeks se tiver alguma dúvida sobre como construir o melhor sistema de negociação do swing para você!