Negociação de opções a curto prazo

Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são usados ​​pelos traders de acordo com seu estilo de negociação e títulos a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que a negociação técnica ou opções são para você, confira ou tutorial, Introdução ao Stock Trader Types, para decidir o seu estilo preferido.)
Este artigo pressupõe familiaridade do leitor com terminologia de opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Geralmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado a um trader de ações típico, um trader de opções procura por aspectos adicionais de negociação:
Amplitude de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (que caminho) e duração do movimento (quanto tempo - tempo)
Como as opções são ativos em decomposição (veja decaimento de tempo das opções), o período de manutenção é significativo para a negociação de opções. Um corretor da bolsa tem a liberdade de manter a posição indefinidamente ou até mesmo converter a posição alavancada de margem de curto prazo em uma holding baseada em dinheiro. Mas um negociador de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção, onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de tempo.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de momentum, que tendem a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, a reversão de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes, na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como o RSI é útil para a negociação de opções?
O RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um título. Assim, fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções de ações individuais (em vez de índices), já que os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda com mais frequência em comparação com os índices. As opções sobre ações beta altamente líquidas são os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base no RSI. (Confira o artigo detalhado da Investopedia sobre o RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra e abaixo de 30 indica sobrevenda.
Todos os operadores de opções estão cientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam esse aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos movimentos recentes de preço da segurança.
Duas indicações importantes que são derivadas de Bollinger Bands:
As bandas se expandem e contraem conforme a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preço do estoque (expansão indica alta volatilidade e contração indica baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opção esperando uma reversão. O preço de mercado atual pode ser avaliado em relação ao intervalo de faixa atual para quaisquer padrões de quebra. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar puts ou shorting calls. Breakout abaixo da faixa inferior indica mercado oversold - uma oportunidade de comprar calls ou short puts com menor volatilidade. Cuidados devem ser tomados para avaliar a volatilidade - as opções de shorting em alta volatilidade são benéficas, uma vez que dão prêmios mais altos ao trader, enquanto as opções de compra com menor volatilidade fornecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados enquanto olham para bandas de Bollinger. Os valores geralmente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superior e inferior.
Para os operadores de opções de alta frequência, o indicador IMI oferece uma boa opção de indicador técnico para apostar em negociações de opções intraday. Ele combina os conceitos de castiçais intradiários e RSI, fornecendo assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intraday, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante estar ciente também do “trendiness” dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência positiva de subida / descida, os indicadores de momentum frequentemente mostram oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um trader pode identificar potenciais onde ele pode entrar em uma posição comprada em um mercado de alta tendência em correções intraday intermediárias e posições curtas em um mercado de tendência de baixa.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Aberto: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechado - Aberto); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Aberto: Perdas = Perda (n-1) + (Aberto - Fechado); Ganhos = 0.
3. Adicione Ganhos e Perdas nos últimos n períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Tomando benefícios de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador seguinte de tendências adequadas) oferece um excelente indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade para os traders usarem seus próprios valores desejados para n. Comumente seguido valores resultantes são 70 ou superior indicando mercados de sobrecompra e 30 ou abaixo indicando mercados oversold. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Somando-se mais à cesta de RSI, a MFI é outro indicador de momento que combina os dados de preço e volume para identificar as tendências de preço de uma ação. Também é conhecido como RSI ponderado por volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece informações vitais sobre a quantidade de capital que entra e sai de um estoque durante um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador MFI é adequado para negociação de opções baseada em ações (em vez de baseada em índice), e é melhor para feiras de negociação de opções de longa duração, em vez de frequente intraday. Os comerciantes procuram casos em que o indicador MFI se move na direção oposta à do preço das ações, já que isso pode ser um indicador importante para prever uma inversão de tendência.
Comumente seguido valores resultantes para o Índice de fluxo de dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
A relação de venda put indica o rácio do volume de negociação de opções de venda para opções de compra. Em vez do valor absoluto da taxa de compra, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto para um valor mais baixo indica uma tendência de alta, indicando que mais opções são aceitas pelos negociadores, enquanto um movimento de valor baixo para alto indica tendência de baixa, já que mais opções são de interesse no mercado.
Os juros a descoberto indicam os contratos abertos ou não liquidados em opções. OI não indica necessariamente qualquer tendência de alta ou tendência de baixa específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento da taxa de juros em aberto indica nova entrada de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência atual de alta ou baixa, enquanto a queda do juro em aberto indica o fim da tendência.
Para a negociação de opções em que os comerciantes procuram se beneficiar de movimentos e tendências de preço de curto prazo, o OI fornece informações importantes para entrar ou se posicionar em posições de opção.
Os valores da OI, além do volume negociado e dos movimentos de preços, são freqüentemente usados ​​pelos operadores de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preço:

Dominando a negociação de curto prazo.
Negociações de curto prazo podem ser muito lucrativas, mas também podem ser arriscadas. Uma negociação de curto prazo pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para ter sucesso nessa estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e recompensas de cada negociação. Eles devem não apenas saber como identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de identificar bons negócios de curto prazo e como lucrar com eles.
Os fundamentos da negociação de curto prazo.
Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociações bem-sucedidas de curto prazo. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e uma negociação lucrativa.
Reconhecendo Potenciais Candidatos.
Reconhecer o comércio "certo" significa que você sabe a diferença entre uma boa situação potencial e outra a ser evitada. Com muita frequência, os investidores são apanhados no momento e acreditam que, se assistirem ao noticiário da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando soubermos disso, os mercados já estão reagindo. Assim, alguns passos básicos devem ser seguidos para encontrar as negociações certas nos momentos certos.
Etapa 1: observe as médias móveis.
Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período de tempo específico. Os prazos mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A ideia geral é mostrar se uma ação está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel inclinada para cima. Se você está procurando um bom estoque para curto, você geralmente quer encontrar um com uma média móvel que está achatando ou diminuindo.
Etapa 2: Entenda os ciclos ou padrões gerais.
Geralmente, os mercados negociam em ciclos, o que torna importante observar o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos nos mercados de ações ocorreu no período de novembro a abril, enquanto no período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados ​​para a vantagem dos operadores em determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.
Etapa 3: Obtenha um senso de tendências de mercado.
Se a tendência for negativa, você pode pensar em curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar comprar com muito pouco tempo. Quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda de sucesso no comércio.
Seguir estes passos básicos lhe dará uma compreensão de como e quando identificar os negócios potenciais certos.
[Compreender os riscos e recompensas de uma estratégia de negociação de curto prazo é fundamental para tomar a decisão sobre se é certo para você. Se você estiver interessado em se tornar um trader de sucesso, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia Academy ensinará os fundamentos que você precisa. ]
Controlando Risco.
O risco de controle é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou de compra como proteção contra reversões de mercado.
Uma parada de venda é uma ordem para vender uma ação quando ela atinge um preço predeterminado. Quando esse preço é atingido, torna-se uma ordem de venda ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em uma posição vendida quando a ação sobe para um determinado preço, quando então se torna uma ordem de compra.
Ambos são projetados para limitar o seu lado negativo. Como regra geral, na negociação de curto prazo, você quer definir sua parada de venda ou compra parar dentro de 10% -15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A ideia é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sejam consideravelmente mais do que as perdas inevitáveis ​​que você incorrer.
Análise técnica.
Há um velho ditado em Wall Street: "Nunca lute contra a fita". Se a maioria admitir ou não, os mercados estão sempre olhando para frente e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, gerenciamento da empresa e outros fatores já está precificado no estoque. Ficar à frente de todos os outros requer que você use a análise técnica.
A análise técnica é um processo de avaliar e estudar ações ou mercados usando preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. No comércio de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudar você a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.
Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força ou fraqueza relativa de uma ação em comparação a outras ações do mercado. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi vendido. Embora seja importante ter em mente que os preços podem permanecer nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda por um período considerável de tempo.
O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento da ação durante um período de tempo. Uma leitura de 80 sinaliza que o estoque está sobrecomprado (caro), enquanto uma leitura de 20 indica que o estoque está sobrevendido (barato).
O RSI e o stochastics podem ser usados ​​como ferramentas de coleta de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para identificar as melhores oportunidades.
Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação de curto prazo são os padrões em gráficos de ações. Padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles podem ser usados ​​para prever movimentos de preços.
Vários padrões importantes a serem observados incluem:
Cabeça e ombros: A cabeça e os ombros, considerados um dos padrões mais confiáveis, é um padrão de reversão frequentemente visto quando um estoque está chegando ao topo. Triângulos: Um triângulo é formado quando o intervalo entre os altos e baixos de uma ação se estreita. Esse padrão geralmente ocorre quando os preços estão chegando ao limite mínimo. Como os preços se estreitam, isso significa que as ações podem sair de cabeça para baixo ou de maneira violenta. Double tops: Um top duplo ocorre quando os preços sobem a um certo ponto no volume pesado, recuam e, em seguida, testam novamente esse ponto no volume reduzido. Esse padrão sinaliza que o estoque pode estar indo para baixo. Fundos duplos: Um fundo duplo é o reverso de um topo duplo. Os preços vão cair a um certo ponto no volume pesado e, em seguida, subir antes de cair de volta ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, esse padrão sinaliza que o estoque pode estar mais alto.
Linha de fundo.
A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. O problema é que você precisa se instruir sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que você aprende mais sobre negociações de curto prazo, você se verá atraído por uma estratégia ou outra antes de escolher a combinação certa para suas tendências específicas e apetite por risco. O objetivo de qualquer estratégia de negociação é manter as perdas no mínimo e os lucros no máximo, e isso não é diferente para negociações de curto prazo.

Grandes comerciantes adoram opções de curto prazo.
Semanas curtas de expiração, baratas e rápidas, não são para os fracos de coração.
Em um ano em que os volumes de negociação são amplamente inferiores no mercado de opções, eles estão realmente aumentando para opções que expiram em uma semana. Esses “semanais” podem ser um raro ponto brilhante para as principais bolsas de derivativos, incluindo CBOE Holdings, Intercontinental Exchange e NASDAQ OMX, lutando em um fraco mercado de negociação.
O Weeklys cresceu em popularidade desde a criação do CBOE em 2005. Os Weeklys estão listados na quinta-feira e expiram na sexta-feira seguinte. Eles são populares porque custam muito menos do que as opções que expiram.

Não negocie com o vencimento das opções.
Bem-vindo à 5ª lição do seu “Bootcamp de Táticas de Negociação de Opções”. Aqui nós cobrimos as regras comerciais mais importantes que os novos operadores de opções devem seguir. Ao aderir a esses princípios de negociação de opções, você se tornará um trader de opções mais consistente, confiante e lucrativo.
Se você é novo nesta série, verifique as lições anteriores em nossa sede da Bootcamp.
Para ganhar dinheiro na negociação de opções, não é apenas a seleção de ações que pode causar risco, mas também a seleção de opções. especificamente ao longo do tempo.
Riscos de curto prazo.
Muitos operadores de opções experientes renunciarão ao cassino riverboat que é a expiração de opções e somente as opções de negociação que têm mais de duas semanas para expiração.
Isso vale especialmente para as negociações do tipo "renda" que são de gama curta por natureza - se você tentar extrair até o último centavo de um negócio de renda, correrá o risco de ser cortado pela ponta da faca e permitir que os lucros se transformem em perdas num piscar de olhos.
A mesma canção da sirene pode ocorrer para os operadores de opções direcionais. Você pode olhar para as opções de curto prazo e dizer que elas são "baratas" e oferecem bastante alavancagem para o custo. Mas as chances são que você está negligenciando o custo theta dessas opções, e as chances reais que você tem sobre a posição.
Ou inverta tudo, você poderia pensar que desde que uma opção tenha uma teta de -50 com 4 dias para a expiração, que de alguma forma você será capaz de ganhar 50 dólares por dia apenas com a venda dessas opções, sem qualquer respeito ao gamma riscos na venda de opções de curto prazo.
O desejo de novos operadores negociarem opções de curto prazo é agravado pelo fato de que as opções semanais se tornaram muito mais difundidas em muitas opções, de modo que toda semana pode se comportar como expiração de opções.
Este ponto leva-me ao próximo princípio que os novos negócios de opções devem seguir:
Princípio # 4: Não Negocie Próximo à Expiração.
Vamos mergulhar um pouco mais nos gregos de opções para que você possa entender melhor os riscos que você assume ao negociar no curto prazo.
O Gamma Knife Edge.
Gamma é um grego de opções de ações que torna as opções de negociação tão divertidas. Pode ser referido como a "aceleração" da opção. Se você é gamma longo, você quer movimentos rápidos; Se você é short gamma, você quer que o subjacente não se mova de forma alguma.
Também é conhecida como a segunda derivada, o que não significa muito, a menos que você esteja visualizando um gráfico de risco:
Gama é uma coisa maravilhosa, e está diretamente relacionada à quantidade de decaimento de tempo disponível em uma opção.
Você pode considerar o gamma como fogo: sob situações controladas, ele se sente bem e aquece sua casa. Mas se ficar fora de controle, pode ser uma força muito destrutiva.
Onde fica complicado.
O gráfico abaixo mostra a gama de uma opção de compra, plotada ao longo do tempo:
O que isso nos diz? Fora das opções de dinheiro, o gama começará a se deteriorar, pois essas opções perdem sua eficácia. Mas à medida que nos aproximamos da expiração de opções, o gamma aumenta drasticamente nas opções de dinheiro. Esse aumento é o que eu carinhosamente denomino "gamma knife edge", e é onde muitos novos operadores de opções são cortados.
Veja o outro lado.
Lembra como eu disse gamma e theta estavam ligados? Aqui está um gráfico de theta ao longo do tempo:
Portanto, você não só tem um aumento significativo na gama, mas também tem uma quantidade muito maior de decaimento de tempo nas opções.
Coisas engraçadas começam a acontecer às opções quando nos aproximamos da expiração. Os modelos de precificação começam a ficar um pouco estranhos, e você poderia estar assumindo mais riscos do que você pensou - independentemente de você ser um comprador ou vendedor de opções.
Independentemente do seu estilo de negociação - se você é um operador de novas opções e apenas começando a entender a mecânica do mercado de opções, fique longe de opções de curto prazo. O comércio de opex e a dança em torno da borda da faca gama é uma arte escura que requer um nível de agilidade que nem sempre é visto em novos operadores de opções.
Uma vez que você tenha uma idéia melhor do mercado e você acha que a negociação de opex corresponderá ao seu estilo de negociação, considere adicionar opções de curto prazo à sua estratégia de negociação.
Vamos passar para a próxima lição para que você não trate o mercado como um cassino.

Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.
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O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores de nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso.
Esta é a última parte da série e vou analisar o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo.
Na segunda-feira, demonstrei como aumentar a duração de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi perto de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu período de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negociações rentáveis ​​de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de lucratividade. Isso é enorme.
Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação aos perdedores.
Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar breakouts de 20 dias, nós os desvaneceríamos e faríamos o mesmo para o lado negativo. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.
O método é chamado de fade de 20 dias e hoje cobrirei o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para essa estratégia.
Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar.
Eu recomendo que você preste atenção, porque eu acho que este método fornece cerca de 70% de ganho para a taxa de sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.
Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade.
O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar.
Como funciona o indicador ATR.
O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.
Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente ele resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores usados ​​para negociações de curto prazo até hoje.
Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade.
A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Method 2: Current High menos o anterior Close ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas.
Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas.
Tenha em mente que todos os softwares gráficos de análise possuem o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez do 14 dia.
Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu.
Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.
Antes de entrar na análise, deixe-me dar as regras para o stop loss e a meta de lucro para que você possa ver como ele se parece visualmente. O nível de perda de parada é de 2 * 10 dias ATR e a meta de lucro é 4 * 10 dias ATR.
Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de inserir o pedido.
Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss.
Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR.
O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.
Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade.
Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular o stop loss e o posicionamento do objetivo de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1,54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os alvos de lucro obtêm 4 * ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 * ATR.
Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro.
Por favor, revise isso para que você não fique confuso ao usar ATR para colocação de perda de parada e colocação de meta de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.
Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativas. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Negociação Análise Técnica - Tops e Bottoms Duplo e Aprenda Análise Técnica - O caminho certo Tudo de bom, Senior Trainer por Roger Scott, Market Geeks.

Negociação de opções a curto prazo
Alertas de comércio de curto prazo & amp; estratégias de opções semanais.
Orientação de mercado direcional usando opções semanais.
Novos alertas enviados por e-mail todas as manhãs de sexta-feira.
Nosso boletim informativo & amp; alertas comerciais oferecem atualizações do mercado de ações em tempo real e recomendações de negociação. Nosso objetivo é fornecer ideias de negociação instigantes para investidores que buscam resultados consistentes. Oferecemos estatísticas de negociação de opções, relatórios de comércio direcional de curto prazo, visão histórica de volatilidade de opções e nossa experiência geral em situações de mercado atuais. Procurando por um complemento ao seu conhecimento de negociação? Você o encontrou. Procurando informações para fundamentar seu processo de tomada de decisão? Você o encontrou. Procurando por opções históricas dados de volatilidade & amp; opiniões? Você o encontrou. Somos especializados em pesquisar dados de opções semanais.
ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO.
Dependendo das condições do mercado, as opções semanais podem ser uma ferramenta instrumental tanto para os traders de posição de longo prazo quanto para os traders de momentum de curto prazo. Nossa expertise está na análise de indicadores técnicos e fundamentais para prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Ao longo dos anos, eliminamos estratégias que não funcionaram e aprendemos a explorar estratégias que continuam a produzir resultados positivos.
IDEIAS COMERCIAIS DE CURTO PRAZO.
O comerciante de opções semanais é uma adição suplementar de curto prazo ao seu conhecimento de negociação. Veja nossas recomendações comerciais e decida se a negociação é ideal para você. Nossos assinantes ficaram muito felizes com nossos ganhos percentuais. O objetivo principal é fornecer informações valiosas sobre o mercado de ações e insights para o investidor individual, usando opções semanais como nossa ferramenta. Muitos boletins de investimento concentram-se no investimento a longo prazo. Nosso boletim informativo é o único a se concentrar em movimentos de curto prazo em ações individuais. Nós não somos avessos ao risco. As opções semanais são altamente voláteis e carregam consigo um alto grau de teta (decaimento do tempo). No entanto, receber as informações certas e estabelecer a posição ideal das opções pode levar a resultados altamente lucrativos.

Estratégias de Negociação de Opções de Longo e Curto Prazo.
Por opções explosivas,
Enquanto o mercado de ações recompensa essas oportunidades, a longo prazo temos que estar conscientes dos prazos. Por exemplo, há uma chance maior de volatilidade do mercado no curto prazo, e isso pode confundir muitos que não estão focados no quadro maior.
Vamos dar uma olhada nas estratégias de negociação de opções de longo prazo e de curto prazo nas quais eu dependo do & # 8211; e que comprovadamente funcionam:
Estratégia de longo prazo: análise de políticas do Fed.
Eu tenho o hábito de olhar para o quadro geral, então, todo mês de dezembro, eu faço uma análise de onde está a Política do Fed e onde é provável que ela esteja nos doze meses seguintes. Uma política do Fed altamente acomodatícia me diz que o mercado de ações tem respaldo e apoio, o que significa que podemos esperar um bom ano (enquanto esperamos alguns chicotes de volatilidade). Uma política hawkish diz que precisamos retirar alguns riscos e seguir com cuidado.
Minha avaliação anual do Fed me dá uma boa leitura sobre como o mercado de ações pode atuar no próximo ano, mas é apenas um guia. Eu sei que há um número ilimitado de incertezas que podem inviabilizar minha hipótese, mas um ano é um plano de prazo mais longo para mim, e vou me ater a isso a menos que as informações que recebo dos mercados mudem no meio do caminho.
Estratégia de curto prazo: tendências das ações.
Um post de guia de curto prazo que uso é gráficos de ações, que orientam minha decisão de iniciar ou encerrar uma jogada de opção. No entanto, eu não vou esfaquear um fundo ou tentar escolher um top. Um estoque ou mercado sobrevendido ou sobrecomprado pode permanecer assim por um longo tempo, mas quando ele vira e segue com algum volume e comprometimento, então uma tendência pode ser estabelecida.
Eu quero ficar no topo dessas tendências, porque as chances de usá-las para bancar um lucro são muito melhores do que adivinhar em uma parte superior ou inferior. Se você optar por seguir a última abordagem, veja o que acontece: você continuará escolhendo vários pontos para a parte superior ou inferior à medida que um estoque sobe ou diminui, mas você se verá tão frequentemente quando você finalmente acertar, você estará longe no buraco & # 8211; e seu estado emocional terá apenas levado uma surra.
A negociação é frequentemente comparada ao jogo por um motivo. Se você joga blackjack e perde, digamos, sete mãos seguidas, você apenas sabe que vai ganhar, certo? Mas você vai continuar aumentando a aposta para cada mão? Talvez essa mão vencedora venha finalmente quando você estiver com suas últimas poucas fichas, e embora essa vitória possa vir com algum alívio, você provavelmente ainda está no vermelho.
A melhor abordagem é manter seus olhos na política do Fed a longo prazo. Durante o curto prazo, espere que uma tendência se desenvolva, seja paciente para a confirmação e siga em frente, e depois jogue de acordo. Juntos, esses são os vencedores das estratégias de negociação de opções.

Negociação de opções a curto prazo
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar os mesmos passos que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a tendência atual de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.